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2012-06-01

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 05/31/12   Time: 19:34

Sample: 1990 2009

Included observations: 20

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

C

-9.343662

6.385293

-1.463310

0.1628

K

0.816788

0.075331

10.84268

0.0000

L

1.620625

0.893882

1.813019

0.0886

H

-0.233040

0.093676

-2.487733

0.0243

R-squared

0.985051

    Mean dependent var

7.034250

Adjusted R-squared

0.982248

    S.D. dependent var

0.644061

S.E. of regression

0.085813

    Akaike info criterion

-1.896426

Sum squared resid

0.117823

    Schwarz criterion

-1.697279

Log likelihood

22.96426

    Hannan-Quinn criter.

-1.857550

F-statistic

351.4261

    Durbin-Watson stat

1.045085

Prob(F-statistic)

0.000000

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2012-6-1 17:16:03
应去掉变量:C和L
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2012-6-3 17:49:12
C是常数项可以不考虑显著性,L的显著性在10%的置信水平下也是可以通过的,F统计量很大,P值也很小,方程是显著的,DW为1应该关注一下他的自相关性
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2012-6-3 20:13:43
的确,基本上所有自变量在10%的置信水平上是可以通过检验的,但残差序列存在自相关问题,应通过具体方法来解决,比如选择两阶段最小二乘法及合适的工具变量来根本解决此问题
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