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1462 6
2012-06-04
悬赏 5 个论坛币 已解决
yt=ayt-1+byt-2+cxt+随机误差项

运用了OLS法,需不需要做异方差性检验?
yt和xt都是一阶单整。

该模型属于自回归滞后分布,适不适合做协整分析啊?有什么意义? 运用了OLS法,需不需要做异方差性检验


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owlskipjack 查看完整内容

既然已经验证两者的协整关系,后面可以 1. 直接说明二者之间的长期均衡关系,协整方程回归系数的实际意义是Yt对Xt的弹性系数,xt每增加1%,yt就增加“弹性系数”%,在数量关系上说明二者的依赖关系。 2. 短期内很可能是不均衡,你可以用误差修正模型进行描述。比如:Δyt=αΔxt+βet+ut,et是误差修正项,ut是随机误差项(白噪声)。主要看前两个系数的正负和大小,从而解释短息波动。
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2012-6-4 23:44:14
colorfulhy 发表于 2012-6-5 09:56
针对我题目上写的模型,协整分析有什么意义?我已经得出结果,yt 与xt是协整的,针对我的模型,接下来怎么 ...
既然已经验证两者的协整关系,后面可以
1. 直接说明二者之间的长期均衡关系,协整方程回归系数的实际意义是Yt对Xt的弹性系数,xt每增加1%,yt就增加“弹性系数”%,在数量关系上说明二者的依赖关系。
2. 短期内很可能是不均衡,你可以用误差修正模型进行描述。比如:Δyt=αΔxt+βet+ut,et是误差修正项,ut是随机误差项(白噪声)。主要看前两个系数的正负和大小,从而解释短息波动。
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2012-6-5 00:20:27
你知道协整分析的目的是干什么的吗?
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2012-6-5 08:58:42
min_lotus 发表于 2012-6-5 00:20
你知道协整分析的目的是干什么的吗?
我的了解:协整分析是说明二者存在长期的稳定的关系,不平稳序列,如果是协整的,依然可以做经典的回归分析。  请教你了
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2012-6-5 09:25:00
1. 首先,本题的协整分析的意义:确定两个非平稳序列之间的长期均衡关系,即检验是否存在一种均衡机制,比如,消费与收入的关系,两者都在增长,呈现非平稳特征,但两者存在稳定的比率关系,并在一定范围内波动。

2.是否适合协整分析,首先你得确定两个变量的非平稳性,要找到协整向量。如果这个协整向量已知,用DF检验和ADF检验即可;如果未知,就得用协整回归+EG检验或者AEG检验。其次, yt,xt~I(1), 若二者协整,其协整阶数必然为0,应该不存在修整问题。
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2012-6-5 09:56:32
owlskipjack 发表于 2012-6-5 09:25
1. 首先,本题的协整分析的意义:确定两个非平稳序列之间的长期均衡关系,即检验是否存在一种均衡机制,比如 ...
针对我题目上写的模型,协整分析有什么意义?我已经得出结果,yt 与xt是协整的,针对我的模型,接下来怎么阐述?
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