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2015-06-14
请较大神! 我在做协整分析的时候,选择了一些变量。有比率、有总量等。我在文献中看到大部分在做协整时候都只是取了对数,消除了异方差,没有提到量纲不一致的问题。
所以,我想请问,协整分析的变量需要考虑量纲一致性吗? 如果需要,取对数就可以吗? 请推荐相关的书籍或者文献。谢谢谢谢!!!
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2015-6-14 21:45:25
一般我们只关注数量级差异过大导致的影响,量纲不用,t统计量分子分母同时成比例变化,没有影响的
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2015-6-15 21:24:46
crystal8832 发表于 2015-6-14 21:45
一般我们只关注数量级差异过大导致的影响,量纲不用,t统计量分子分母同时成比例变化,没有影响的
好的,谢谢您
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