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倪中新教授（金融数据建模、统计数据分析）6月6日在线访谈
资料狂人
14486 46
2012-06-06
热烈欢迎上海大学经济学院金融系倪中新副教授于6月6日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。（已结束）

非常感谢倪老师在百忙之中抽出时间和大家进行在线的学术交流！
倪中新，男，1975 年8 月28 日生，博士，副教授，硕士生导师。

学习经历
2008 年7 月毕业于香港中文大学统计系，获哲学博士学位。
2000 年7 月毕业于上海师范大学数科院应用数学专业，获理学硕士学位。
1997 年7 月毕业于上海师范大学数学系，获理学学士学位。

工作经历
2009.7—2009.8    香港中文大学统计系访问副研究员（Research Associate）
2008.7  至今        上海大学经济学院金融系副教授，硕士生导师
2000.8—2008.6    任教于华东理工大学数学系，先后任助教、讲师、副教授。

研究方向： 金融计量经济、金融风险管理、金融数据建模、统计数据分析

讲授课程： 应用统计学、统计与投资策略（本科生），多元统计分析（研究生）

科研项目   
1. 上海市ZF台办咨询课题“上海台商企业生存现状研究”（2010，主持）
2. 国家自然科学基金项目“半参数变换模型的设定检验、估计方法及应用研究”（2010，主持）
3. 上海市“浦江人才计划”项目“半参数变换模型在我国上市公司财务困境预警中的应用研究”（2010，主持）
4. 国家自然科学基金项目“金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究”（2009，主要成员）
5. 上海市教委创新项目“广义变换模型的估计理论及应用研究”（2009，主持）
6. 上海大学文科发展基金“金融计量经济模型的设定与选择”（2008，主持）
7. 核工业部第八研究所项目“FLG 材料可靠性分析”（2003，主持）
8. 上海市科技发展基金项目（编号：ooJC14057，2000，参加）
9. 国家自然科学基金项目“加速寿命试验中的关键性基础理论”（1999，参加）


获得奖励
2010 年   中国数量经济学会论文三等奖
2009 年   中国数量经济学会论文一等奖
2006 年   中国核工业集团公司科学技术奖二等奖
2006 年   国际大学生数学模型竞赛（ICM）一等奖（Meritorious Winner）指导教师
2005 年   教育部宝钢教育基金教师奖
2005 年   国际大学生数学模型竞赛（ICM）特等奖（Outstanding Winner）指导教师，获奖论文“The Coming Oil Crisis”发表于The UMAP Journal, 26 (2) , 127144, 2005．
2005 年   华东理工大学先进工作者
2004 年   华东理工大学班导师

部分发表论文
1．Zhongxin Ni, Ting Li, Negative Binom ial Model with an Applic ation to Special T reatment Count Data, 2011 International Confer ence on Management and Service Science (MASS 2011), 12-14 Aug. 2011. (EI)
2．Yong Li, Zhongxin Ni, Jinguan Lin, A  Stochastic Simulation Approach to Model Se lection For S tochastic V olatility Models, Communications in Statistics - Simulation and Computation, No.7, 1043-1056, 2011. (SCI)
3．Yong L i, Zhongxin Ni,  Jie Zhang, An Ef ficient S tochastic Sim ulation Algorithm for Bayesian  Unit Root T esting in S tochastic Volatility Models, Computational Economics, No.3, 237-248, 2011. (SSCI)
4．李勇，倪中新，具有结构变化的资产定价模型的贝叶斯自回归条件异方差检验，《中国管理科学》，No.2, 14-18 2010.
5. 李勇，倪中新，金融ARCH 模型的贝叶斯检验和模型选择，《中国管理科学》，No.6, 24-28, 2008.
6．李勇，倪中新，具有结构突变的CAPM 的阶段异方差和自相关性的调整LM 检验，《数量经济技术经济研究》，Vol. 25, No. 2, 131-141, 2008.
7．Zhongxin Ni, Heliang Fei,   A New Metho d of  Parameter Estimation in Type I Censoring Case,  Proceedings of the 6th International Conference on Reliability, Mainta inability and Safety  (ICRMS) , Xi’an, China, 258–261, 2 2004.
8．Zhongxin Ni, Heliang Fei, Moment-method Estimation Based on Censored Sample, Journal of Systems Science and Complexity, Vol.18, No. 2, 254-264, 2005.  
9． 倪中新，费鹤良， 威布尔分布无失效数据的统计分析，《应用数学学报》, Vol. 26, No. 3, 533–543, 2003.  
10．费鹤良，倪中新，威布尔分布或极值分布可靠度置信下限的回归表示，《运筹学学报》，Vol. 6, No. 3, 77–84, 2002.

部分工作论文
1．Maximum Mar ginal Likelihood Estim ation under Misspecified G eneral
Transformation Model. （with Ming Gao Gu, Yong Li）（该文荣获2009 年
全国数量经济学年会论文一等奖）
2．Semiparametric Mixed-effects Transformation Models for Ranking Data with
Application. （with Ming Gao Gu, Yuk Fai Lam）
3．Multinomial Probit Models f or Assessing Winning Probabilities in Horse  
Racing. （with Ming Gao Gu, Yuk Fai Lam）

学术服务
中国现场统计学会资源与环境分会理事；
中国数量经济学会会员 European Journal of Operational Research、Computational Economics、《应用概率统计》、《华东师范大学学报》等杂志特邀审稿人






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资料狂人
2012-6-6 09:07:11
坛友septown：倪老师：问两个问题：
问题一：运用markov模型研究结构性问题时，如何进行事先判断结构变化的状态个数？
问题二：在基于市场做投资产品期货和现货对冲时，由于市场信息不断在更新，甚至发生结构性变化，有没有简单的办法进行预判？
谢谢！
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2012-6-6 09:07:21
坛友cglee：请教倪教授：
1.目前各种时间序列预测模型如arch、garch、egarch等，对国内经济某一具体领域有没有描述或预测较好的典型案例或论文？
2.行为金融学中的心理分析，与依托客观金融数据的计量分析，二者怎样实现有机结合和互补？
谢谢！
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2012-6-6 09:07:28
坛友bashe2013：倪老师：
您好！看了您的简历，发现您也是学数学统计出身。我的专业背景和您相似，现在有同样的困惑：两年前听过郑振龙老师在西财关于金融新思维的讲座，他强调了金融学思想的重要性。那么请教老师我们该如何权衡并把握好统计学以及计算机软件编程和金融学理论之间的关系？
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2012-6-6 09:07:35
坛友ameny：倪老师，请教您两个问题：
1.除了调研外，如何在网络上或者其它渠道更为高效准确的获取研究数据？身为一小硕，实在没资金没是时间去组织调研~
2.如何判断模型估计过程中所使用的矩条件工具变量在总体上是否有效？
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2012-6-6 09:07:45
坛友wlou65：两个问题：
1、Markov模型，一般需要多少数据，才可以说结果是比较可靠的？
2、如果存在异常数据，结果的可靠性怎么保证？或者就用正态分布检验来剔除异常数据吗？
多谢！
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