应力测试和情景分析相关系数矩阵的特征值必须为正 - 经管之家

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应力测试和情景分析相关系数矩阵的特征值必须为正

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收藏 2012-06-12

应力测试和情景分析相关系数矩阵的特征值必须为正？这是为什么？求高手，求指导！

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2012-6-18 12:34:30

相关系数矩阵是一个对称矩阵, 其所有特征值都大于或者等于0. 当不同指标之间存在线性相关关系时, 相关系数矩阵中存在为0的特征值, 要求所有特征值大于就是要求在压力测试中要适当选择指标不要包含了不必要的多余指标

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