刚刚开始学计量，做了一下书上的案例（《计量经济学》(第三版)李子奈 潘文卿），就是关于农村居民家庭纯收入与消费的
主要目的就是搞懂异方差 问题在于用怀特检验无交互项的时候一次项不见了 求高手指点迷津啊~ 下面是一些相关的结果

先用最小二乘法做出的结果
Dependent Variable: LOG(Y)                               
Method: Least Squares                               
Date: 06/14/12   Time: 14:13                               
Sample: 1 31                               
Included observations: 31                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        3.266068        1.041591        3.135653        0.0040
LOG(X1)        0.150214        0.108538        1.383975        0.1773
LOG(X2)        0.477453        0.051595        9.253853        0.0000
                               
R-squared        0.779878            Mean dependent var                7.928613
Adjusted R-squared        0.764155            S.D. dependent var                0.355750
S.E. of regression        0.172766            Akaike info criterion                -0.581995
Sum squared resid        0.835744            Schwarz criterion                -0.443222
Log likelihood        12.02092            Hannan-Quinn criter.                -0.536758
F-statistic        49.60117            Durbin-Watson stat                1.780981
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               

有交互项
Heteroskedasticity Test: White                               
                               
F-statistic        9.833740            Prob. F(5,25)                0.0000
Obs*R-squared        20.55085            Prob. Chi-Square(5)                0.0010
Scaled explained SS        19.81046            Prob. Chi-Square(5)                0.0014
                               
                               
Test Equation:                               
Dependent Variable: RESID^2                               
Method: Least Squares                               
Date: 06/14/12   Time: 14:27                               
Sample: 1 31                               
Included observations: 31                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        10.24328        5.474522        1.871082        0.0731
LOG(X1)        -2.329070        1.116442        -2.086153        0.0473
(LOG(X1))^2        0.149114        0.058107        2.566195        0.0167
(LOG(X1))*(LOG(X2))        0.019333        0.041265        0.468507        0.6435
LOG(X2)        -0.457307        0.454020        -1.007238        0.3235
(LOG(X2))^2        0.021101        0.013357        1.579694        0.1267
                               
R-squared        0.662931            Mean dependent var                0.026959
Adjusted R-squared        0.595517            S.D. dependent var                0.042129
S.E. of regression        0.026794            Akaike info criterion                -4.229312
Sum squared resid        0.017948            Schwarz criterion                -3.951766
Log likelihood        71.55434            Hannan-Quinn criter.                -4.138839
F-statistic        9.833740            Durbin-Watson stat                1.462377
Prob(F-statistic)        0.000027                       

无交互项(问题就在这， ln(x1) 和 ln(x2)就这样没了)
Heteroskedasticity Test: White                               
                               
F-statistic        2.055849            Prob. F(2,28)                0.1469
Obs*R-squared        3.969352            Prob. Chi-Square(2)                0.1374
Scaled explained SS        3.826348            Prob. Chi-Square(2)                0.1476
                               
                               
Test Equation:                               
Dependent Variable: RESID^2                               
Method: Least Squares                               
Date: 06/14/12   Time: 15:28                               
Sample: 1 31                               
Included observations: 31                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        0.096459        0.124310        0.775959        0.4443
(LOG(X1))^2        -0.002024        0.001779        -1.138106        0.2647
(LOG(X2))^2        0.000702        0.000793        0.884917        0.3837
                               
R-squared        0.128044            Mean dependent var                0.026959
Adjusted R-squared        0.065761            S.D. dependent var                0.042129
S.E. of regression        0.040720            Akaike info criterion                -3.472410
Sum squared resid        0.046428            Schwarz criterion                -3.333637
Log likelihood        56.82235            Hannan-Quinn criter.                -3.427173
F-statistic        2.055849            Durbin-Watson stat                1.756596
Prob(F-statistic)        0.146868