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协整问题，求教
罒媣灬ふ罒
1095 7
2012-06-17
在下菜鸟，求指导：
用EG二分法然后做协整，多组数据，有一组是二阶平稳，其余都是一阶平稳。能做协整么？怎么做？
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roseboy999
2012-6-17 17:06:05
二部法只适用于两个变量的协整  且同阶时的使用。。。。   多变量要用jj检验，不过协整也是需要条件的  只有至少成对的高阶变量才能混合协整出降了阶的序列，，，你描述的仅有一个二阶单整肯定是不具备协整的前提的   不能继续做了。。。
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563400569
2012-6-17 17:13:06
roseboy999 发表于 2012-6-17 17:06
二部法只适用于两个变量的协整  且同阶时的使用。。。。   多变量要用jj检验，不过协整也是需要条件的  只有 ...
有人说如果有I（1）还有I（2），就认定他们都I（2），难道是错的？
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罒媣灬ふ罒
2012-6-17 17:33:13
roseboy999 发表于 2012-6-17 17:06
二部法只适用于两个变量的协整  且同阶时的使用。。。。   多变量要用jj检验，不过协整也是需要条件的  只有 ...
如果我用2个变量，就是1个Y，然后对应X，多次协整，可以么。混乱
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roseboy999
2012-6-17 18:14:43
协整前只能用最低阶的，一阶单整了就是一阶了，I1的话I2确实平稳，但是对协整无意义。。。  双变量只能同阶单整，可以eg二部法进行协整判定。。。
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roseboy999
2012-6-17 18:16:12
你可以在坛子里搜索看一些帖子，关于协整以及简单的模型在坛子里完全能找到解决的路径
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