1个序列平稳，3个序列一阶平稳，1个序列二阶平稳，之后可以做协整或者回归分析吗？ - 经管之家

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1个序列平稳，3个序列一阶平稳，1个序列二阶平稳，之后可以做协整或者回归分析吗？

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收藏 2010-05-16

如题，模型里面的一共5个变量：1个序列平稳[A]，3个序列一阶平稳[D(B)、D(C)、D(D)]，1个序列二阶平稳[DD(E)]。
本想通过Estimate Equation来估计B=c1+c2*E+c3*A+c4*C+c5*D 的系数的，现在在检验时间序列平稳性的时候出现了这样的结果不知道下一步该怎样做了。。。
数据用的是年度数据，只有15年的。

刚才在版上搜索了一下，有人建议数据少直接忽略掉平稳性检验，直接OLS... 我觉得这样不好。。
现在的结果是否可以认为是二阶单整呢？接下来改对谁做协整分析呢？
谢谢~~~~~

本人昨天刚上手Eviews，菜鸟级别。。。大家轻拍。。。。

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2010-5-17 18:02:45

协整检验必须是同阶的。楼上可以这样处理，将二阶的进行差分，然后对四个一阶的变量进行协整检验，如果协整，将那个平稳的加入回归方程进行回归。

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2010-5-17 21:25:26

同样建议，数据少的话直接忽略平稳性检验。莫盲目迷信“检验”。

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2010-5-17 23:27:08

想请教一下，数据少为何要忽略平稳性检验。楼主是想做时间序列吗，15年的数据可以做吗？
谢谢！

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2010-5-18 00:32:13

如果是重在预测，可以直接回归

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2010-5-18 11:28:47

跟帖问一下如果有四个变量，其中一个是平稳的，其他几个都是一阶单整的，这几个变量能做协整检验嘛？想做vecm模型，不知道怎么建立那？
本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=733201

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