二阶平稳过程 - 经管之家

二阶平稳过程

周周啊

3356

收藏 2014-09-03

张晓彤计量经济学中 wold分解定理，要求序列为二阶平稳过程。请问这个“二阶”该如何理解，是指该序列的随机过程，可以用只用二阶滞后和白噪声构成吗？

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祝贺人大

2014-9-3 23:26:28

二阶是指的二阶差分，也就是本期减去前一期数值，这是一阶差分，然后同样的方法再减一次就是2阶差分，二阶平稳指的就是二阶差分后序列式白噪声序列

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jiagangw

2014-9-4 07:37:40

“ wold分解定理，要求序列为二阶平稳过程” 应该是指序列的前二阶矩(即均值和协方差序列)为平稳的，即其均值和协方差序列对时间推移是不变的(E[X(t+h)]=E[X(t)], cov[X(t+h),X(s+h)]=cov[X(t),X(s)]). 二阶平稳也称宽平稳，这是相对于要求按分布为平稳的"严平稳"而说的。

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