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请教计量经济学的自由度问题!急
楼主
baibiying
16839
4
收藏
2012-06-20
对于计量中的自由度不是很理解,,请问为什么RSS的自由度是n-k-1, 本来自由度是n, 那么到底是哪k+1个限制条件呢?有的地方说是因为有k+1个待估计参数,他们就是限制条件,为什么????
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全部回复
沙发
ivy_zheyu
2012-10-31 10:24:39
减去的是被限制的条件个数
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藤椅
nanmo
2012-10-31 11:35:30
多元回归里的吧,应该是ESS的自由度是n-k-1吧,我这么理解的:
根据TSS=ESS+RSS,TSS=sum (yi-uy)^2 ,其中uy为y1...yn的均值,有n个这样的平方式相加,自由度本来为n,但本身有个限制条件sum(yi-uy)=0 于是TSS自由度为n-1; 而RSS=sum(yi*-uy)^2,其中yi*为yi的预测值,由t元回归方程得到,k元回归方程加上截距共有k+1个参数,自由度本来为k+1,但本身有个限制条件sum(yi*-uy)=0 于是TSS自由度为k,根据这两个自由度,得到ESS自由度为n-1-k
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板凳
nijunlun
2013-1-21 11:52:09
根据TSS=ESS+RSS,TSS=sum (yi-uy)^2 ,其中uy为y1...yn的均值,有n个这样的平方式相加,自由度本来为n,但本身有个限制条件sum(yi-uy)=0 于是TSS自由度为n-1; 而ESS=sum(yi*-uy)^2,其中yi*为yi的预测值,由t元回归方程得到,k元回归方程加上截距共有k+1个参数,自由度本来为k+1,但本身有个限制条件sum(yi*-uy)=0 于是ESS自由度为k,根据这两个自由度,得到RSS自由度为n-1-k
改了几个词。
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报纸
dajiaochong
2018-11-11 11:23:19
Ess中,由于hatY=X*beta+e,故beta有几个自由度就是几,但由于sum(yi*-uy)=0 ,故当确定bata个数减一个y以后,最后一个yhat就知道了,ess自由度=bata个数减一
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