一元线性回归方程中“自变量系数”和“1”之间的显著性差异比较

andybluy

6481

收藏 2012-06-27

对实际测量值和相应的模型拟合值进行线性回归分析，来检验模型的预测能力，回归分析得到一个一元回
归方程y=ax+b，用什么软件可以检验方程斜率a和1的显著性差异，以及截距b和0的显著性差异？
困惑已久，烦请高手指点！
不胜感激！

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licke19890330

2012-6-27 20:30:40

stata，test x=1 就可以了

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far_faraway

2012-6-27 20:41:12

你这个问题是检验约束“a=1”和“b=0”是否同时成立。如何检验约束这两个约束是否同时成立呢？思想如下：
1）先进行无约束回归，得到残差序列u1；
2）然后将a和b分别设定为1和0，得到有约束的残差u2；
3）然后比较有约束残差平方和u2*u2与无约束残差平方和u1*u1之间是否存在显著差异。
具体可以采用LM检验和Wald检验。