eviews高手进 - 经管之家

› 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 经管百科 › 爱问频道

eviews高手进

754

2

收藏 2012-07-02

现有两个通过GARCH模型获得的方差序列，问有没有哪种检验能判断这两个序列是否明显不一致？其实也就是要判断两个时间段里的波动性是否有明显变化

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-7-2 19:50:46

协整

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-2 19:59:48

wishwing89 发表于 2012-7-2 19:50
协整

也就是要两个序列相互回归，如果常数项与0无显著区别，回归系数与1无显著区别，也就能说明两个序列无显著区别了？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群