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2009-12-06
用Eview建了一个2008年美国前500强的企业里能源行业CEO薪酬的模型。一共有十个变量,年龄,当CEO的时间,公司资产,EPS,利润,公司收益,股利,ROA,销售额,EBIT。
结果只有当CEO的时间这个变量的P值小于置信度,其它九个的P值都很大。而且可以看出来共线性很明显
但是一个一个单独跟CEO薪酬建模的话,也只有当CEO的时间这个变量能接受,其它的变量都还是被拒绝。

问题是把十个变量都用在一个模型的时候,拟合度达到了80%多,调整后也是70%多。
但是把当CEO的时间这个变量跟CEO薪酬单独建模的时候,拟合度只有12%左右.

这种情况下该怎么办?

谢谢~
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2009-12-7 12:43:17
对你这个问题,只提供以下几点参考建议:第一,截面数据大多存在异方差问题,从而可能使回归结论不显著。建议对所有变量取对数值,可以有效缓解异方差。第二,可以逐步剔除不显著变量的方法,进行多次测试。第三,拟合度高既不是充分条件,也不是必要条件,事实上国外学者对拟合度并不是十分关注。比如发表在AER、JPE等世界超一流经济学期刊上的文章中,有一些回归的拟合度也仅为0.1或0.2吧。
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2009-12-7 13:23:22
cross section 的data做出来的结果一般R-square都比较小
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