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收益率曲线构造
whllyg
2020 5
2012-07-05
关于这方面的内容， 大家有什么比较好的教材推荐吗？
谢过先哈
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qidongouc
2012-7-6 10:15:58
呵呵 捞经验走人
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whllyg
2012-7-6 15:47:47
qidongouc 发表于 2012-7-6 10:15
呵呵 捞经验走人
给点推荐啊
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stoneyl
2012-7-6 15:59:58
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"Rate curves for forward Euribor estimation and CSA-discounting" by Ferdinando M. Ametrano

This is a very good example on the prevailing curve construction methodology under CSA framework

It covers most of the key factors on curve construction... let me know if you have difficulty find it...
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whllyg
2012-7-6 16:41:02
stoneyl 发表于 2012-7-6 15:59
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"Rate curves for forward Euribor estimation and CSA-discounting" by Fe ...
Just downloaded the file. Appreciate your suggestion!!
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ucd0710
2012-7-6 17:53:48
ding..............
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