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急急急!关于ECM-GARCH模型
楼主
zhengshuai86
1656
1
收藏
2012-07-06
悬赏
5
个论坛币
未解决
大家谁知道如何估计ECM-GARCH模型呢?因为论文中需要用到双变量的ECM-GARCH(1.1)模型,我想知道这个模型估计的源程序,因为我想把扰动项的分布不再使用原来的正态分布,因此需要知道原来的模型程序,才可以改写程序,麻烦大家知道的告诉下我,谢谢大家了!
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全部回复
沙发
claymore1
2012-8-15 12:29:22
我的理解,就是先用VECM估计出均值溢出系数,再用GARCH模型估计出波动溢出系数,就是两个操作步骤,没有什么需要编程的,个人观点,欢迎拍砖,我现在做的模型就是这样的。
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