以股票分析为例， 在样本数据过长（10年）的情况下，如果时间序列存在自相关，即使使用ARMA（1，1）模型进行回归（阶数已判断清楚），并在此基础上建立GARCH（1,1）模型，但得到的模型的残差仍然存在ARCH效应是怎么回事呢。
  如果使用较短的时间（240个）序列数据，则不存在序列自相关，请问残差的ARCH效应与样本长短有什么必然联系么？


有大神能指教下么？感激不尽