求一个MATLAB高手实现平行数据GARCH，关于金融时间序列的 - 经管之家

› 论坛 › 数据科学与人工智能 › 数据分析与数据科学 › MATLAB等数学软件专版

求一个MATLAB高手实现平行数据GARCH，关于金融时间序列的

2820

10

收藏 2012-07-07

是一篇论文，关于实现平行数据GARCH的编程，不知道有没有现成的工具。
数据形式是四个指标的平行数据时间序列，如美元、欧元、日元、港币四种币值2006-2011日度数据，然后建立一个联动的GARCH模型，模型形式如附件图片。
基本的实现就是四个GARCH表达式，包括均值方程和方差方程，实现某种联动。
求高人解答.或者您不是太清楚，但有解答的意愿，可以加我QQ！274636788！如果可能，我也可以支付给您一定的酬劳！

附件列表

Panel-GARCH.jpg

原图尺寸 91.35 KB

面板GARCH.jpg

原图尺寸 25.33 KB

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-7-7 17:33:09

开个价，合适的话我帮你问问！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-7 17:33:54

忘了说了，只需要实现GARCH(1,1)即可！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-8 11:48:13

多元GARCH？
很久没看了；有点感兴趣；不过没精力。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-8 11:49:15

哦，看到你后面说的面板GARCH了；
和我们说的 DCC-GARCH 动态喜欢变化不一样；
不知道算不算 CCC-GARCH；

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-8 11:50:35

这类多元GARCH 很好估计吧；EVIEWS直接设定就估计；
matlab要程序；一般调用 Kevin 的 ucsd_garch；
其他的很多统计软件也可以做；

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群