p-阶向量自回归模型（p-阶向量自回归过程）
对一种n维时间序列{ Yt }，tT，T={1，2，…}来说，假如其中E(t)=0     E(t ’t )=而且不同步刻t相互独立同分布，服从正态分布则该式为p-阶向量自回归模型，满足该模型旳随机过程为p-阶向量自回归过程，记为VAR（p）。这种形式称为原则旳VAR模型。 或简化式。