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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
23395 3
2012-07-16
我这边基于一个数据,做了一个简单的多元回归模型,后来又做了一个双对数模型,但是其中一个系数有灰常大的差异,请大家看看,蛮有意思的,也在此求解,希望大家帮我一起解答一下,Many Thx.


多元线性回归:Y是被解释变量,X1、X2、X3是解释变量,做回归,系数如下:

待估参数

待估参数值

t值

p值

c

-197.2498

-8.5894

0.0000

x1

0.8653

13.4817

0.0000

x2

-0.3235

-3.9282

0.0017

x3

0.1293

2.2367

0.0435

做双对数模型:LnY是被解释变量,LnX1、LnX2、LnX3是解释变量,做回归,系数(当然咯,双对数模型的系数就是弹性咯)如下:


待估参数

待估参数值

t值

p值

c

-4.0861

-10.2054

0.0000

Lnx1

0.6649

2.9080

0.0122

Lnx2

0.6648

4.4822

0.0006

Lnx3

0.1814

1.3435

0.2021




大家看下X2的系数,多元里面是负的,双对数里面是正的。会不会很奇怪,这两个系数的符号应该是一样的。弹性也是有方向的,所以觉得有意思,请大家帮忙解答下咯~~~谢谢



二维码

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2015-1-27 18:04:44
需要综合比较两个模型那个更优,比如模型拟合程度,变量的显著性检验结果等
二维码

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2017-12-15 09:23:28
同样被这个问题所困扰。
二维码

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2018-3-30 19:19:59
第一,如果数据是时间序列,非平稳非协整,那么很有可能是伪回归,系数是不可信的;
第二,如果是截面数据,注意异方差。异方差会导致检验结果不可信,对数化通常会弱化异方差。
第三,共线性严重,会导致系数不可信,共线性的一个特征是F统计量超大,但T统计量却不显著,就跟lnx3
的系数似的。
二维码

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