全部版块 我的主页
› 论坛 › 数据科学与人工智能 › 数据分析与数据科学 › SAS专版
ARIMA模型建好了，怎么求95%的置信区间？？
yanliulele
11718 11
2012-07-24
悬赏 5 个论坛币 已解决
我建好了ARIMA模型，预测了几个时间点的值，可是我怎么求95%置信区间呢？我想求这个区间，让真实值都落在这个区间里。高手给段能实现的sas程序吧。

最佳答案

ziyenano 查看完整内容

调节 p，q的值，最终根据AIC准则定阶。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
ziyenano
2012-7-24 10:17:59
yanliulele 发表于 2012-7-25 12:08
辛苦ziyenano啦~一阶差分后是平稳非白噪声的序列，我又加了12步差分，也得到平稳序列，不过最后标准误还是 ...
调节 p，q的值，最终根据AIC准则定阶。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yanliulele
2012-7-24 10:31:41
高手们快来回答一下啊，自己顶~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ziyenano
2012-7-24 11:49:33
proc arima data=;
identify var= nlag=;
run;
estimate p= q=;
run;
forecast out=   lead= alpha=  id=;/*out=out_dataset,which contains  95% confidence limits of  predicted value */
run;
quit;
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yanliulele
2012-7-24 18:12:37
ziyenano 发表于 2012-7-24 11:49
proc arima data=;
identify var= nlag=;
run;
最后求出来的置信区间跨度特别大，是p,q选的不好还是什么原因？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ziyenano
2012-7-24 22:14:47
yanliulele 发表于 2012-7-24 18:12
最后求出来的置信区间跨度特别大，是p,q选的不好还是什么原因？
置信区间跨度大，说明估计值的标准误（std）大，模型拟合优度不是很好；首先，应确保序列的平稳，必要时进行差分，季节差分，或者对数化；序列平稳检验有逆序法，游程检验法，单位根检验等；
在此基础上，通过自相关，偏相关函数考虑arima模型的自相关和滑动平均的阶数才是有意义的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群