协整检验是用原始数据还是差分后的数据？？？

liqian8623

22847

收藏 2012-07-24

协整检验的前提是数据同阶单整，我现在有一批数据是I（2），那我用EG两步法构建回归模型时，是应该用原始数据呢，还是用差分后的数据呢？

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echo-ed

2012-7-26 19:40:29

原始数据，协整不是就是看不平稳的变量间是不是有协整的关系么

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haoyun010

2012-7-26 21:09:15

回归模型当然应该用原数据，而不是差分后变量

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大苏达

2012-7-27 10:56:13

还要建立误差修正模型，

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haoyun010

2012-7-27 19:50:50

的确，若是两个变量，必须是同阶单整才可能通过谢正检验。

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酸奶糖

2021-11-8 16:01:36

echo-ed 发表于 2012-7-26 19:40
原始数据，协整不是就是看不平稳的变量间是不是有协整的关系么

您好，如果不平稳，但是通过了协整检验，是不是可以不用对数据处理，直接回归呢？

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