协整检验求助！！！急急急！！！ - 经管之家

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协整检验求助！！！急急急！！！

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收藏 2014-04-23

悬赏 30 个论坛币未解决

本人现在做论文时对数据进行ADF检验后发现因变量Y1、自变量X1、X2、X3均是一阶单整，而自变量X4、X5、X6、是平稳的，现在准备用EG两步法做协整检验、估算协整方程。可是协整检验要求变量同阶单整，看过类似的论文也发生了类似的情况可是还是用了6个自变量进行了协整分析，下面我该怎么办？本人初学，望大家不吝赐教，谢谢~~

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2014-4-23 15:13:07

一般协整分析都是要求变量同阶单整

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2014-4-23 16:00:31

这么多变量，能做到协整很不容易，难道不存在多重共线性吗？

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2014-4-23 16:01:30

多变量要用JJ检验法进行协整检验

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2014-4-23 18:38:59

两个变量如果协整，必须同届。多个变量协整，可以不同届。放心做吧。JJ出来有协整就可以了。其他不用管。

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