xinyuh1123 发表于 2010-4-23 10:44
大家写文章或习作或投稿中，关于EG两步法协整检验中残差的临界值，在高铁梅的《计量经济分析方法和建模》，易丹辉的《数据分析与Eviews应用》，格林的《经济计量分析》等书上，就用ADF临界值来判断残差的稳定性。

但是，在一些《计量经济学》教科书上说：EG两步法对残差进行平稳性的ADF检验，其临界值要比标准临界值更负（低）。

孰对孰错？