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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2010-11-02
在多变量协整检验中,采用检验残差平稳性的方法进行协整检验,其中ADF的临界值不能采用Eviews提供的临界值,而必须采用Engle and Granger提供的临界值,现上传协整检验的临界值,也许对大家有帮助。可根据表中的仿真模拟数据及相应的公式,计算出任意变量个数和样本容量的协整检验的临界值。
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协整检验的临界值.pdf

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2010-11-23 10:12:47
为了方便各位朋友,我将协整检验的临界值做成电子表格,可检验2-12个变量,样本容量自选(只需在样本容量下的第一个单元内的数值改为相应的样本容量即可)。也许对朋友们有所帮助。
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协整ADF临界值.xls

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2010-12-13 14:40:12
这么贵,回家打XX吧
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2010-12-13 18:46:32
3# 凌之蓝 你可以买10个币的,但要自己算。至于电子表格的数据,那可是我花了一晚上的时间,根据James G. MacKinnon提供的模拟仿真数据计算整理出来的,我认为物有所值。
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2011-1-18 11:26:51
什么呀,都是英文版,看不懂,根本不值
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2011-1-18 13:40:32
5# yanxueping3687 哪里不懂?公式还是表格?英文的表格数据不是最终数据,而是仿真数据。你最好买电子表格的,这可是中文的,表中数据是最终数据,一看就懂,就是贵了点。在表中红色单元设置样本容量,表中的临界值(蓝色)自动改变。
1.bmp
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