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关于EG协整检验临界值的问题
辣翅少年
21815 11
2016-07-28
EG协整检验第二步是对残差进行ADF单位根检验，但是我看到好多文献上说，此处的临界值和单纯的ADF临界值应该不同，此处的临界值应该会更小，所以更不容易拒绝原假设。别人说这里要查表，不能看ADF单位根检验的临界值。但是根据公式可以算出，我不会，求哪位好心人可以帮帮算算。样本数是14，两个变量的协整检验，残差不含截距不含趋势项。请问1%，5%和10%水平下的临界值各是多少？多谢各位~！！！
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胖胖小龟宝
2016-7-28 12:37:02
其实你可以将残差项保存后直接用ADF检验 然后看P值就可以了 临界值还要查麦金农表的
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辣翅少年
2016-7-28 15:21:09
胖胖小龟宝 发表于 2016-7-28 12:37
其实你可以将残差项保存后直接用ADF检验 然后看P值就可以了 临界值还要查麦金农表的
请问一下，对残差做ADF单位根检验看P值就可以？这个P值不是依据Eviews单位根的临界值给出的么？，不会查表，诶。。。。
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辣翅少年
2016-7-28 15:21:11
胖胖小龟宝 发表于 2016-7-28 12:37
其实你可以将残差项保存后直接用ADF检验 然后看P值就可以了 临界值还要查麦金农表的
请问一下，对残差做ADF单位根检验看P值就可以？这个P值不是依据Eviews单位根的临界值给出的么？，不会查表，诶。。。。
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微梦想俱乐部
2016-8-1 21:41:09
辣翅少年 发表于 2016-7-28 15:21
请问一下，对残差做ADF单位根检验看P值就可以？这个P值不是依据Eviews单位根的临界值给出的么？，不会查表 ...
直接看残差的ADF单位根结果，可以先看p值，例如小于0.01,0.05,0.1，但是最好结合ADF临界值小于小于水平值，就可以说是平稳，即 存在协整关系
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辣翅少年
2016-8-2 20:15:40
微梦想俱乐部 发表于 2016-8-1 21:41
直接看残差的ADF单位根结果，可以先看p值，例如小于0.01,0.05,0.1，但是最好结合ADF临界值小于小于水平值 ...
问题是残差ADF单位根检验的临界值是否是Eviews中直接提供的临界值？看到书上以及网上好多人说直接在Eviews中对残差进行ADF单位根检验是错的，因为实际的临界值会比Eviews提供的更小，所以理论上应该更不容易拒绝原假设，认为残差不平稳。不知我这样理解是否正确？
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