解答：若E-G两步法，则先用OLS回归，得残差序列，再对残差序列进行ADF检验，若残差平稳，则协整；此法适用于只有一个协整关系的情形。至于变量间到底存在几个协整关系可用Johansen检验（eviews里的操作：Veiew->Cointegration Test-设参数->ok）；协整反映的是变量间的长期关系，倘若经上面的检验知道存在长期关系，我们还想知道短期关系如何，这就靠VEC来搞定它（eviews菜单中有evc的模块，操作简单，略去不表述）。。。这是我的理解，不知道解答是否满意？

不知道楼主做的是哪方面的研究...

今天看厦门大学的两个老师在2007年第一期（应该没记错）《经济研究》上合发了一篇文章，写的是中国煤炭需求，用的就是协整之类的技术，不妨参考下。

不过我想操作这些“技术”都是按部就班的事情，没有多少含金量...他们之所以能发在《经济研究》上，我想应该是文章确实能解决点东西吧; 经济学应该回归本质，作经世济用之学，而不是用花哨的技术蒙骗人的学科....从这个意义上讲，即便不会这些技术，也不必“急用”之。。。。。哈哈 ，闲，来 说 点闲话。。就事论事。。。希望别介意。。。。

VEC模型可解释变量间的长期和短期关系.

做VEC须确认变数阶次相同，故先做cointegraion test.

您的变数阶次同为1，Eviews中就可用原来的变数下去run.

VEC模型会将原来的变量做一阶差分，方程式就stationary，

这可说明短期的单向影响关系。

至于error correction项就可以说是长期的调整效果。

建议您看Eviews 的help 或Ender的书，里头有模型详细的说明。

「做VEC须确认变数阶次相同，故先做cointegraion test」

说的太过跳跃了，详细的说就是..

做VEC须确认变数阶次相同，所以先做unit root test，确认阶次相同后

才可做cointegraion test，确认有cointegraion后，才可做 VEC