EG两步法做协整检验的时候，虚拟变量计入N吗？ - 经管之家

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EG两步法做协整检验的时候，虚拟变量计入N吗？

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收藏 2013-08-29

悬赏 5 个论坛币未解决

做协整检验的时候，用到了5个变量，其中1个是虚拟变量。我打算用EG两步法来做，由于EG两步法涉及到查麦金农临界值表的问题。我想知道，如果我查表的时候，是找N=5，还是找N=4，谢谢啦~~

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2013-8-29 15:33:52

同问，求高手释疑！

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