EG两步法协整检验的时候，可以加入虚拟变量么？？？ - 经管之家

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EG两步法协整检验的时候，可以加入虚拟变量么？？？

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收藏 2015-05-09

对多个自变量和因变量之间做EG两步法协整检验的时候，可以加入代表年份的虚拟变量么？

我个人感觉协整检验不是验证变量间长期的稳定关系的么？那为什么还可以加入代表年份的虚拟变量？

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胖胖小龟宝

2015-5-9 22:31:16

E-G适用于两变量的吧

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2015-5-10 14:19:27

胖胖小龟宝发表于 2015-5-9 22:31
E-G适用于两变量的吧

可以应用在多变量的

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2020-6-5 21:08:13

可以的，EG两步法就是OLS回归，只不过因为是时间序列变量之间的回归，需要考虑存在伪回归的可能

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2020-6-6 19:38:04

是加入代表年份的趋势项吧，应该不是虚拟变量

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