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期货价格的计算，求过程
纳兰逍遥
6094 8
2012-07-25
黄金的现货价格为300美元/盎司，180天的黄金期货合约价格为315美元（面值为1盎司）。如果180天的国债收益率为3.79% 到3.82% 之间，每份合约的套利利润为多少？
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floydgyf
2012-7-27 17:03:21
借钱买黄金现货，卖黄金期货，然后到期交割黄金，还钱。
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floydgyf
2012-7-27 17:06:30
具体你的期货保证金没有给出，简单起见，当做没有好了。
借300元（就是卖出300元国债），180天后需要还300*（1+3.79%/2)，然后交割黄金，收获315元。
套利所得即为315-300*（1+3.79%/2）
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纳兰逍遥
2012-7-29 22:15:48
floydgyf 发表于 2012-7-27 17:06
具体你的期货保证金没有给出，简单起见，当做没有好了。
借300元（就是卖出300元国债），180天后需要还300 ...
为什么收益率要用3.79%，而不用3.82%呢，大侠
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floydgyf
2012-7-29 22:21:03
纳兰逍遥 发表于 2012-7-29 22:15
为什么收益率要用3.79%，而不用3.82%呢，大侠
我只是简单说下思路而已，具体其实就是可以用3.79-3.82，同样对套利也算出个范围。
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纳兰逍遥
2012-7-30 00:12:49
floydgyf 发表于 2012-7-29 22:21
我只是简单说下思路而已，具体其实就是可以用3.79-3.82，同样对套利也算出个范围。
假设某股票价格变动符合二项式分布，在30天内，每天观察两次，上涨的概率为0.75。利用正态分布，近似计算观察期中至少上涨40次的概率。这题怎么解哈，大侠
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