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1638 1
2012-07-27
RT,

A <- diag(c(0.0556,0.1841,0.0802,0.1008))
B <- diag(c(0.9435,0.8558,0.8793,0.8911))

不知道DCC的也可以看下,因为max(A+B)>1,即以上第二项不满足GARCH稳定性条件了。请问R里什么语句可以限定max(A+B)<1?
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2013-8-3 15:41:20
engle(2002)的文章好像证明了一下这个,不能限定的吧?
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