全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
2995 2
2018-05-13
论文要用到DCC-GARCH模型,单变量的GARCH模型已经在EVIEWS里做出来了,但是第二步的相关系数eviews做不出来,想用R做。R里面的CCGARCH程序包里给了一个例子,是这样的:
Examples# Simulating data from the original DCC-GARCH(1,1) process  nobs <- 1000; cut <- 1000  a <- c(0.003, 0.005, 0.001)  A <- diag(c(0.2,0.3,0.15))  B <- diag(c(0.75, 0.6, 0.8))  uncR <- matrix(c(1.0, 0.4, 0.3, 0.4, 1.0, 0.12, 0.3, 0.12, 1.0),3,3)  dcc.para <- c(0.01,0.98)  dcc.data <- dcc.sim(nobs, a, A, B, uncR, dcc.para, model="diagonal")## Not run: # Estimating a DCC-GARCH(1,1) model  dcc.results <- dcc.estimation(inia=a, iniA=A, iniB=B, ini.dcc=dcc.para,         dvar=dcc.data$eps, model="diagonal")# Parameter estimates and their robust standard errors  dcc.results$out## End(Not run)想知道这个代码的前面需要做什么工作,应该不是直接把原始数据读入就可以得出结果吧。另外做出来的单变量的GARCH模型是均值为0的ARMA(2,2)-GARCH(1,1)的形式。R语言刚入门,请求大神解惑,万分感谢!!  
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2018-6-7 10:00:38
帮顶!!!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-8-13 10:36:17
本人精通DCC-GARCH模型和BEKK-GARCH模型,擅长使用R语言、OxMetrics 7.0 和 WinRATS 8.0 软件,可加微信号 xiaoming8299
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群