本人刚自学计量,请教大家一个问题:
我对两个变量先直接做回归分析,然后对其残差进行单位根检验,如果平稳,表明回归分析有效,否则属伪回归,回归分析无效.
这种思路可行否?
是不是一定要按照教材上介绍的先检验2个变量单整阶数是否相同?(我用的两个变量阶数不同,但是回归后残差通过平稳性检验)
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高手们都不愿意回答这个问题么?
那当然，如果一开始就不通过，后面都是没用的。
协整思想的核心内容就是对两个不平稳序列进行回归，如果一个为I(0)，一个是I(1);或者是一个是I(1)，另外一个是I(2)的话，那么就不能做协整。两个变量的单整阶数必须要想同才能做协整。
所以的话，你的做法是错误的。
“
这种思路可行否?”
----------不过，这个思路是正确的。但是，要开始要加上单位根检验。
我觉得步骤主要就是：
先单位根检验
通过后进行协整检验
都通过了就直接回归
然后残差检验是否平稳
但是不知道协整之前要检验残差是否白噪声，这跟平稳是不是没有关系
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