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2019-04-01
1、ADF单位根检验。有的变量平稳,有的一阶差分后才平稳,此时如何处理?
2、一阶差分平稳的变量,可以直接用原来的数据做VAR吗,还是用差分过的数据。相关的命令是不是series dx=d(x)
3、对于上一个问题,如果可以用原来的数据,VAR平稳性检验不通过,有的根落在单位圆外,是什么原因,该如何处理

4、协整检验在什么情况下可以使用
5、什么样的数据可以进行对数处理,增长率这样的数据可以吗,有的数据原本平稳,取对数之后反而不平稳是正常现象吗
6、类似于月度GDP、月度货币供应量这样的数据,是否有消除季节效应的必要

基础较差,这几个问题提的可能也比较初级,还望大家赐教


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2019-4-1 14:02:02
有的平稳有的不平稳——那需要将不平稳的差分一次,然后用差分数据和其他平稳数据建模

协整是在不平稳的情况下但能做到自变量都同阶单整,此时如果存在协整关系,则可以用原数据做VAR/VEC

数据平稳不代表VAR模型稳定的,所以才要对VAR做稳定性检验

取对数要看情况,比如差分取对数可以作为弹性指标,或者消除异方差也能用取对数
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2019-4-1 14:29:25
胖胖小龟宝 发表于 2019-4-1 14:02
有的平稳有的不平稳——那需要将不平稳的差分一次,然后用差分数据和其他平稳数据建模

协整是在不平稳的 ...
非常感谢您的回答
请问我的如下理解是正确的吗:
有x y z三个变量,如果ADF检验中, x y z都平稳,则可以直接进行VAR建模;如果x平稳,y,z一阶差分后平稳,就用命令series dy=d(y),serires dz=d(z),然后 x dy dz建模;如果都是一阶差分后平稳,先做协整检验,如果存在协整关系再建模。
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2021-1-23 19:16:34
胖胖小龟宝 发表于 2019-4-1 14:02
有的平稳有的不平稳——那需要将不平稳的差分一次,然后用差分数据和其他平稳数据建模

协整是在不平稳的 ...
感谢您的回答!我还有个小问题想问一下,差分序列和其他原始序列回归,会少一个值,有影响吗?如果有影响需要如何处理呢?自己填一个值吗。。
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