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2012-08-08
第一次做面板数据,有没有了解的同学帮帮我啊
我在看论坛下载的张小峒课件时候,在面板数据的单位根检验介绍中,写到“所有p值小于0.05,说明序列平稳”,
那在单位根检验的时候只要把p和0.05比较就行了吗?时间序列的时候ADF检验要把t值和临界值比较,面板不用了?
另外,Hardi的原假设和其他不同,那也是看p和0.05大小吗,小于0.05就是平稳的?
小白问题很多,请高手指导啊。
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2012-8-8 17:20:05
面板数据的平稳性检验不是看单位根,是迹检验和最大特征值检验。
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2012-8-8 17:24:10
wwl530127 发表于 2012-8-8 17:20
面板数据的平稳性检验不是看单位根,是迹检验和最大特征值检验。
可以说的清楚点么,具体在表中要看什么值啊
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2012-8-8 17:59:35
网上搜下 面板数据的  一大堆
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2012-8-8 23:53:17
Date: 08/08/12   Time: 23:45                               
Sample: 1998 2011                               
Exogenous variables: Individual effects                               
Automatic selection of maximum lags                               
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 1                               
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel                               
                               
                        Cross-       
Method        Statistic        Prob.**        sections        Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)                                
Levin, Lin & Chu t*        -13.1511         0.0000         16         168
                               
Null: Unit root (assumes individual unit root process)                                
Im, Pesaran and Shin W-stat         -10.0464         0.0000         16         168
ADF - Fisher Chi-square         144.196         0.0000         16         168
PP - Fisher Chi-square         172.813         0.0000         16         173
                               
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi                               
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.                               
这个算2阶单整了吗?各位高手帮我确定下啊
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2013-4-8 10:21:31
wwl530127 发表于 2012-8-8 17:20
面板数据的平稳性检验不是看单位根,是迹检验和最大特征值检验。
求指点啊。。。我还以为是只要看p值就好了。。。
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