面板数据的单位根检验可以用ADF检验嘛？ADF临界值表里变量N最大就到6，我这有7个变量

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收藏 2016-09-27

面板数据的单位根检验好像大家都用LLC检验、Breitung检验、Hadri检验之类的，
对时间序列数据的单位根检验用ADF检验，
面板数据的单位根检验可以用ADF检验嘛？

刚在EVIEWS里试了下，得出了下面图上的检验结果，
可是找到的ADF临界值表里变量N最大就到6，我这有7个变量，肿么办？

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轻拢

2016-9-27 23:46:11

大家伙们，急救啊

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胖胖小龟宝

2016-9-28 11:05:09

面板不是不可以用ADF 不过通常用ADF做单序列的单位根多点面板的会考虑你提到的LLC检验、Breitung检验、Hadri检验之类的
不过你的这个面板好像时间短了点效果不会太好
建议试试LLC

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轻拢

2016-9-28 11:52:05

胖胖小龟宝发表于 2016-9-28 11:05
面板不是不可以用ADF 不过通常用ADF做单序列的单位根多点面板的会考虑你提到的LLC检验、Breitung检验、Had ...

谢谢！时间是有点短，再久点数据不太好找。

刚问了计量学老师，说是截面数据远远大于时间数据的话，就没必要做单位根检验和协整检验了，因为自相关对这种情况影响很微弱。

虽然理解不大清楚原因，但是很高兴少做几个检验了！

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千变云影

2019-4-8 18:06:13

轻拢发表于 2016-9-28 11:52
谢谢！时间是有点短，再久点数据不太好找。

刚问了计量学老师，说是截面数据远远大于时间数据的话，就 ...

楼主说的远远大于是个什么范围？因为我是30个省，10年的，这种需要做吗

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