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2012-08-12
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    1.Cheng-Feng Lee, :BOOTSTRAPPING COVARIATE UNIT ROOT TESTS: AN APPLICATION TO INFLATION RATES
2.Elliott, G., Jansson, M., 2003. Testing for unit roots with stationary covariates. Journal of Econometrics 115, 75-89.
3.Lee, C. F. and Tsong, C. C. (2009). ‘Bootstrapping covariate stationarity tests for inflation rates’,Economic Modelling, 26, pp. 1443–8.
4.Nankervis, J. C. and Savin, N. E. (1996). ‘The level and power of the bootstrap t test in the AR(1) model with trend’, Journal of Business and Economic Statistics, 14, pp. 161–8.
5.Engle, Robert F. and C.W.J. Granger, 1987, Cointegration and error correction: Representation,estimation and testing, Econometrica 55, 251-276.


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2012-8-12 09:36:15
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2012-8-14 07:04:14
楼上好心人,还有四个文献请给与帮忙一下,谢谢你了!
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BOOTSTRAPPING COVARIATE UNIT ROOT TESTS: AN APPLICATION TO INFLATION RATES
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Testing for unit roots with stationary covariates
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