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> e=rnorm(1000) #生成1000个随机的标准正态分布值，取名为e
> rw=cumsum(e) #对e累计求和，取名为rw,即初始值为0的随机游走序列值
>ar1=arima.sim(list(order=c(1,0,0),ar=0.9),n=1000) #生成自回归系数为0.9的AR（1）
> par(mfrow=c(2,1)) #生成图形矩阵，2行1列
> plot.ts(rw) #做rw的时间序列图
>plot(ar1) #做AR（1）的序列图
qoiqpwqr 发表于 2012-8-12 23:20
改mar参数
par(mfrow=c(2,1), mar=c(2,2,2,2)) #生成图形矩阵，2行1列
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