我用STATA建了两个模型来测试对企业信用等级造成影响的因素。一个是使用多元线性回归来做，另一个则是用ordered probit回归来做，在多元线性回归中，我将因变量（即信用评级，”AAA“为15，”AAA-“为14，以此类推）从1-15逐个标出；而在ordered probit回归中，我将因变量进行了归类（例如AA为一组，其中包括了“AA+”，”AA“和“AA-)，在两组模型中，自变量均不改变。

我现在对两组模型做出的结果有点疑问。在多元线性回归中有显著性的自变量在ordered probit回归的结果中变得不具有显著性。我想知道这两组模型的自变量显著性结果可以进行比较吗？如果可以比较的话，如何解释显著性发生的变化与不同，即模型1中的显著性变量在模型2中变得不再具有显著性？

还请高人指点迷津，万分感谢！