根据第一个图，应该是个ar(1)过程，或者是个ma（1）过程【时间久远记不清，你试一试，那个效果好看就是那个】。而且如果不做差分做出来的模型更具有解释力度，不做差分直接arma模型也不是不可以的。从图中看，季节效应不是很明显。不能说是arima模型（不能因为你是月度数据就说是哦）
sas怎么得出aic和sbc准则啊？---sas软件不会用。。不知道的说。。。如果仅仅是个ar（i）ma模型，不报告aic和sbc也可以。

用AR(1)或者MA(1)得出的结果，均未通过t检验，效果不是很好了。不做差分就不平稳了，就无法做ARMA模型了。

如果不差分就通不过单位根检验就没办法了，因为差分之后长期趋势经济意义非常低，所以可避免的话尽量避免，比如去掉长期时间趋势，当然实在不行差分也可以。
我看你的图，只有一边一个时期是截尾的，就应该是ar（1）或者ma（1），这样做出来的t就会是t显著地哈，还是有别的什么原因呢，例如你去掉常数项会不会好一点？
具体还要看数据的，一般而言，时间序列模型是比较容易调的漂亮的，因为没有太多经济因素，只是统计意义么。

非常感谢你热心的答复。

看走势，似乎有异方差，考虑garch模型。

你说的定阶问题，可以指定esacf 和minic，会输出推荐的p/q值，esacf如何看，看SAS帮助文档吧。
一般都要尝试几个，最后误差通过白噪音检验即可，所以基本上可以有几个备选模型，从模型简洁性，可理解性出发选择吧


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