急求！！自相关和偏自相关图的定阶问题

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收藏 2015-07-26

写论文过程中遇到了困难，忘各位大神帮助解答一下。。第一张图是原序列自相关和偏自相关的图，第二张是1阶差分后的图，应该用哪张图定阶呢？（原序列经过ADF检验已证明在level上平稳了）另外，这个序列是截尾还是拖尾啊？怎么定阶呢？

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2015-7-26 23:35:14

1.原序列如果平稳，不需要差分。过度差分没意义。
2.AR（p）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数p阶截尾。MA（q）模型：自相关系数q阶截尾，偏自相关系数拖尾。ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数拖尾。

你的图可以考虑AR模型也可考虑ARMA。最好能够根据AIC来判断。

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2015-7-26 23:47:47

胖胖小龟宝发表于 2015-7-26 23:35
1.原序列如果平稳，不需要差分。过度差分没意义。
2.AR（p）模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数p阶截尾。 ...

谢谢解答~那AIC怎么判断呢？假设是从AR(1)MR(1)一直到AR(5)MR(5)这样求得所有情况的AIC值进行比较吗？就是不知道应该算到哪阶呢？

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