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2013-04-30
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3.jpg 2.jpg illiq的样本自相关图.jpg r的样本自相关图.jpg
从图中可以看出序列是平稳的吧?
然后我想研究这两个变量之间的关系,想用时间序列模型。是用ARMA吗?
时间序列模型只有AR MA  ARMA吗?



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coofy21cn 查看完整内容

用的是月度数据?若是,要考虑季节性。易丹辉《时间序列分析》应该适合您参考。还有一个课件http://wenku.baidu.com/view/dfa18eadd1f34693daef3e53.html
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2013-4-30 14:06:37
___sky 发表于 2013-4-30 14:22
计量学习的不好,现在苦逼写论文中,很多不懂的地方。然后重新加入两张图片,应该是ADF检验。麻烦大神帮忙 ...
用的是月度数据?若是,要考虑季节性。易丹辉《时间序列分析》应该适合您参考。还有一个课件http://wenku.baidu.com/view/dfa18eadd1f34693daef3e53.html
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2013-4-30 14:19:14
图1不像是平稳的。
为什么不用adf检验来检查其平稳性?
还有VAR/SVAR/Logit/Pool等。
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2013-4-30 14:22:51
coofy21cn 发表于 2013-4-30 14:19
图1不像是平稳的。
为什么不用adf检验来检查其平稳性?
还有VAR/SVAR/Logit/Pool等。
计量学习的不好,现在苦逼写论文中,很多不懂的地方。然后重新加入两张图片,应该是ADF检验。麻烦大神帮忙看下
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2013-4-30 18:48:52
你的思路可能不对。金融指标的趋势不同于一般的经济指标
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2014-12-25 15:29:02
图1为啥不平稳,看着平稳呀
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