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金融学(理论版)
一种无风险资产和两种风险资产构造最优投资组合的问题
楼主
jjyyg1
12539
5
收藏
2012-09-04
一种无风险资产和两种风险资产构造最优投资组合的问题,其中有个过程是数学推导,没看明白,请老师给指点下。谢谢。
对这个公式求导,
怎么得出
这个公式呢?没看明白。
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未命名2.jpg
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沙发
hyu9910
2012-9-5 06:42:24
大概是 d[sigma(p)]/d[w1],没有对平方求导。
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藤椅
灵是超人的
2012-11-6 20:33:05
两边对w1求偏导,左边是2sigma(p)]/[sigma(p)]/d[w1],整理下,两边除以2sigma(p]
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板凳
灵是超人的
2012-11-6 20:34:22
两边对w1求偏导,左边是2sigma(p)乘以d[sigma(p)]/d[w1],整理下,两边除以2sigma(p) ,刚复制粘贴写错了
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报纸
elaweizihan
2017-9-18 16:49:32
大佬你好,这个数学推导的完整部分能传给我吗?377633308@qq.com非常感激
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地板
小蚂蚁c
2019-4-8 10:36:38
这个就是单纯的两边对w1求导整理就行了
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