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arch模型问题
楼主
burnpark
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2012-09-10
1)要做一个arch模型,adf检验 prob <0.0000。
2)然后看自相关图,显示如下;
3)根据自相关图,建立模型
LS R1 C AR(11) AR(14) AR(17) AR(18) AR(22) AR(29) AR(33) AR(34)
问题:进行残差的序列相关检验时,几乎所有的P值都小于0.05,代表残差存在序列相关现象
请问这种情况该怎么继续做?
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沙发
ermutuxia
2012-9-17 16:17:49
你检验ARCH效应应该看残差平方的自相关图
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[感谢]我求助关于arch模型的文献
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