arch模型定阶问题

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收藏 2015-06-05

如下图，判断用7阶ar模型，其中1,2,3,7阶存在强自回归，那模型是yt=a1y(t-1)+a2y(t-2)+a3y(t-3)+a4y(t-4)+a4y(t-5)+a4y(t-6)+a4y(t-7)还是yt=a1y(t-1)+a2y(t-2)+a3y(t-3)+a4y(t-7)啊

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2015-6-5 09:58:15

系数错了 yt=a1y(t-1)+a2y(t-2)+a3y(t-3)+a4y(t-4)+a5y(t-5)+a6y(t-6)+a7y(t-7)还是yt=a1y(t-1)+a2y(t-2)+a3y(t-3)+a4y(t-7)啊

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2015-6-6 09:35:31

寻风之翼发表于 2015-6-5 09:58
系数错了 yt=a1y(t-1)+a2y(t-2)+a3y(t-3)+a4y(t-4)+a5y(t-5)+a6y(t-6)+a7y(t-7)还是yt=a1y(t-1)+a2y(t-2)+a ...

估计后，根据显著性和信息准则择优筛选

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