ARCH模型的一个问题请教!

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收藏 2008-12-10

ARCH模型中均值方程中的序列一定要求是平稳序列吗？

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2008-12-12 13:53:00

不一定要求平稳，但当是单位根时，必须要进行协整检验，存在协整之后才能进行ARCH检验。

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2013-6-5 20:54:55

liuhanzhong 发表于 2008-12-12 13:53
不一定要求平稳，但当是单位根时，必须要进行协整检验，存在协整之后才能进行ARCH检验。

我也有个疑问，如果一个序列是平稳的，那也就是说方差等于一个常数，那就不存在异方差了，为什么还能做arch模型呢？
liuhanzhong，你能解释一下当是单位根时，为什么必须协整检验，为什么存在协整才能进行arch检验，实在是搞不懂，请赐教！

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2013-6-6 08:44:47

如果不做协整检验的话就有可能是伪回归。

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