请教arch模型的问题 - 经管之家

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请教arch模型的问题

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收藏 2015-04-21

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请问arma（2,2）存在么，尝试建立了arma（1,1）arma（1,2）arma（2,1）。arma（2,1）结果尚可，但arma（2,2）的结果很好请问可以用么
请问arch（3）存在么，

请问arch-m模型和tgarch和egarch都是要建立在garch（1,1）的基础上么，garch（0,1）即arch可以么

希望懂得帮我解答一下，感谢！

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胖胖小龟宝查看完整内容

ARAM(2，2)存在，拟合的结果好，且检验都通过的话可以用的要用ARCH族的模型你首先要验证是否有ARCH效应，然后在定价你说的那些模型基本都是ARCH和GARCH的扩展，首先要存在异方差，然后再考虑用具体哪个模型

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胖胖小龟宝

2015-4-21 11:06:14

ARAM(2，2)存在，拟合的结果好，且检验都通过的话可以用的
要用ARCH族的模型你首先要验证是否有ARCH效应，然后在定价
你说的那些模型基本都是ARCH和GARCH的扩展，首先要存在异方差，然后再考虑用具体哪个模型

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2015-4-21 11:17:55

顶一下，已经用了我所有的论坛币了，拜托帮帮忙

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2015-4-21 12:44:01

有没有人知道啊，求解惑

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2015-4-21 13:27:30

胖胖小龟宝发表于 2015-4-21 12:55
ARAM(2，2)存在，拟合的结果好，且检验都通过的话可以用的
要用ARCH族的模型你首先要验证是否有ARCH效应， ...

非常感谢你的回答，我是验证了有arch效应才使用arch模型定价的，然后用garch模型发现统计量不显著。
所以我是想问tgarch，egarch和arch m 模型都可以建立在arch模型的基础上么，还是必须做出来garch模型才能继续用

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胖胖小龟宝

2015-4-21 13:47:32

tgarch，egarch是建立在GARCH基础上扩展的

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