[求助]请问怎样用SAS识别ARCH模型？

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收藏 2008-05-09

现有一系列时间序列数据，我用SAS中的proc autoreg的archtest选项检验异方差性，得到异方差性存在的结论。接着我想知道这些数据能否用ARCH模型X(t)=β·t+σ(t)ε(t)，[σ(t)]^2=a0+a1[X(t-1)]^2来拟合，应该用什么语句怎样编程呢？

谢谢各位指点！~

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keepitsimple

2008-5-9 21:48:00

proc autoreg data=pressure;

model x=t/nlag=5 archtest;

model x=t/nlag=1 garch= (p=1,q=1) ; 如果是ARCH模型，设p=0

output out=out p=xp;

run;

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skyspy

2008-5-10 11:00:00

问题是garch选项中的p和q都不能设为0啊，至少为1，不然就出错了～怎么解决呢？～

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KYRIEART

2020-5-6 13:36:37

skyspy 发表于 2008-5-10 11:00
问题是garch选项中的p和q都不能设为0啊，至少为1，不然就出错了～怎么解决呢？～

请问大大这个问题有没有解决呢？我也遇到了同样的问题，garch(p=0,q=1)，log里面报错

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MECURYY

2020-5-18 11:43:51

不能令p=0，因为这里的怕p，q不能为0，你运行的话系统会提示参数为1到多少，直接这样就行garch(q=1)

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20182004955

2021-6-8 15:44:26

MECURYY 发表于 2020-5-18 11:43
不能令p=0，因为这里的怕p，q不能为0，你运行的话系统会提示参数为1到多少，直接这样就行garch(q=1)

你好，如果我想拟合ARMA（2,3）-GRACH（1，1），程序应该怎么写？我前面已经拟合了ARMA了

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