求各位大侠帮忙，毕业论文遇到了点儿困难，其中一部分做的是KMV模型的信用风险评估问题。
准备用GARCH模型求股票对数收益率的波动率。有很多论文做过这方面的研究，但是都没有详细地写出过程。
我在实际做模型的过程中，发现对于做GARCH模型先要求出的arma模型的滞后阶数比较难确定。下图是一只股票2011年对数收益率的相关图。求问各位大侠滞后阶数如何确定？

再问各位大侠，若求出garch波动率模型，如何从日波动率求出年波动率？
拜谢！