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非线性回归模型采用y(-1)还是ar(1)消除自相关?数学方程式如何表达?
楼主
dpng1982
6807
5
收藏
2012-09-12
请教大侠,我想做库兹涅茨分析,采用模型方程为y=a+b1*x+b2*x2+b3*x3+u,各系数通过检验,但D.W.显示存在自相关,方程加入y(-1)或ar(1)后均可消除自相关,但从LM检验来看,加ar(1)的效果更好。
请问:1、加入ar(1)后,得出的y=a+b1*x+b2*x2+b3*x3+b4*ar(1),其数学表达式应该怎么写?ar(1)的含义具体是什么?
2、原方程加入y(-1)或ar(1)后,y和x的曲线关系会改变吗?比如之前呈U型,现在仍是U型吗?
谢谢您的解答!
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沙发
dpng1982
2012-9-14 09:05:59
有没有高手解答下帮帮我
自己顶一下
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藤椅
bboyfree
2012-10-9 14:01:28
我也想知道。。请问lz现在知道了吗,,,求教
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板凳
zjs80117
2015-1-30 14:18:10
AR(1)是滞后一阶的残差,即估计的Y值与实际Y值之差,不是很多人理解的被解释变量的滞后项Y(t-1),二者差别是很大的。
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报纸
飘飘扬扬的季节
2015-11-20 11:13:56
学习了,谢谢 我也疑惑这一点,现在知道区别了:AR(1)是滞后一阶的残差,即估计的Y值与实际Y值之差
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地板
xiaokan1234
2016-3-4 16:15:24
多谢指教。
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