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2012-09-16

如何判定一段时间内的数据是否满足几何布朗运动?非常感谢!有书或文献也可以!
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2012-9-16 17:50:33
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2012-9-16 20:30:03
发错地儿了,这里是经济论坛,去博士数学论坛(http://www.math.org.cn/)问问,哪儿很专业!
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2012-9-16 21:15:47
大利,我这里的半个馒头要不再分给你一块?呵呵
我要做的其实 就是风险管理中的问题,上面的问题也是我要弄清楚的问题。

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2012-9-17 08:35:08
布朗运动在Exam MFE里提到了一点,了解不是很深,只限于精算方面的,要判定是否是布朗运动需要满足4点:
1,W(t)=0;
2,独立增量:[W(t+s)-W(t)] 和 [W(t)-W(t-s)]是独立的,并且[W(t+s)-W(t)]~Normal(0,sqrt(s));
3,稳定增量:[W(t)-W(s)] 和 W(t-s)的概率分配是一样的;
4,W(t)在所有t上连续
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2012-9-17 09:39:29
donwu777 发表于 2012-9-17 08:35
布朗运动在Exam MFE里提到了一点,了解不是很深,只限于精算方面的,要判定是否是布朗运动需要满足4点:
1 ...
非常感谢,我现只有一组数据,怎么说明他是Brownian motion?
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